Книга недели. Нассим Талеб — «Одураченные случайностью»

Нассим Николя Талеб стал широко известен благодаря книге «Черный лебедь», в которой он говорил о природе случайности. Благодаря случайности Талеб и прославился. Сразу же после выхода книги случилось событие низкой вероятности — такие Талеб и называет «черными лебедями» — мировой финансовый кризис 2007-2008 годов. Огромное количество людей потеряли деньги, а сам автор книги, довольно опытный трейдер, и подобные ему — обогатились. Кроме того, Талеб стал еще и всемирно популярен. В общем, не самые лучшие рекомендации для книги — выглядело все как какое-то продюсерское предприятие.

Нассим Талеб — признанный специалист по случайности

Поэтому я решил ознакомиться с Нассимом Талебом через другую его книгу, «Одураченные случайностью». Оказалось, что это была его первая крупная публикация, еще до «Черного лебедя». Обе эти книги, наряду с еще тремя, входят в его цикл о неопределенности и теории случайности. Я не специалист в математических теориях, и поэтому не склонен ни возвеличивать, ни чрезмерно критиковать Талеба, но мне кажется, что его мысли способны привести к неожиданным открытиям по поводу нашей собственной жизни. И мысли эти привлекательны своей нестандартностью.

Талеб, к примеру, сравнивает успешных, скоротечно разбогатевших трейдеров с игроками в русскую рулетку. Они часто ставят на кон все и выигрывают. Неудивительно, усмехается Талеб, что мы не знаем проигравших в русскую рулетку; а страшно то, что выигравшие — такие же безумцы, которым просто повезло. Но почему-то именно они становятся примерами для подражания, аналитиками рынка, профессорами экономических наук.

В книге Талеб никогда не отказывает себе в удовольствии пройтись по тупым и напыщенным трейдерам, продажным и беспринципным журналистам, ослам-экономистам — да, автор и сам не скупится на эпитеты и жесткие сравнения. Известный в научных и политических кругах как яростный и искусный спорщик, Талеб не только трейдер, но и математик со степенью. Кандидатская была посвящена расчетам деривативов, инструментов, которыми Талеб впоследствии стал заниматься на финансовом рынке.

Как настоящий профессионал, Талеб может позволить себе использовать понятный простому обывателю стиль изложения, который и стал одним из факторов популярности его книг. Многие даже назвали его «стилем для тупых». Для тупых или не совсем, но за спиной у автора всегда есть чем подкрепить свои доводы.

Это не «популяризатор науки»

Нассим Талеб в образе Санта Клауса — прекрасная метафора ожиданий от случайного

Да, Талеб в этой книге с формулами в руках доказывает, что случайность имеет огромное значение в игре на финансовых рынках. Нет, это не делает ее похожей на игру в автоматы — существуют сложные способы расчета случайностей, а самыми эффективными становятся трейдеры, которые искусно манипулируют риском. Талеб также утверждает, что люди изначально слепы в отношении понятий вероятности, случайности и сопоставления простейших величин. Интуиция нам здесь не помощник; на нас слишком влияют эмоции — рычаг для простейших журналистских манипуляций.

«Возьмите, к примеру, угрозу коровьего бешенства: за десять лет «зомбирования» его жертвами стали (максимум) несколько сотен человек, сравните это с числом погибших в автомобильных катастрофах (несколько сотен тысяч!) — в последнем случае журналисты делают исключения только в случае явной коммерческой выгоды от их сообщения… Ставка на сенсации может отвлечь внимание от настоящих угроз, и больше всего страдает от недостатка общественного интереса борьба с раком и голодом».

Так Талеб переходит к главной теме этой книги: чтобы не быть одураченным случайностью, нужно правильно оценить информацию. Отделить ее от шума и избыточных данных и иметь достаточно репрезентативную выборку. Примеры ошибок? «Я только что закончил всестороннее статистическое исследование жизни президента Буша. В течение 58 лет в ходе примерно 21 тыс. наблюдений он ни разу не умер. Следовательно, я могу провозгласить его бессмертным с высокой степенью статистической значимости».

Подобные ошибки гораздо ближе, чем мы думаем. Касаются они и синдрома Инстаграма («синдрома неудачника») — ты будешь постоянно чувствовать себя несчастным, если сравниваешь себя с собой идеальным, а не с собой вчерашним. И феномена «успешных людей», которые предлагают рецепты побед, которые никогда не работают. Представьте себе, всему этому есть математическое объяснение, примерно такое, как в любимом Талебом (и всеми математиками) трюке с таинственным письмом.

«Второго января вы получаете анонимное письмо с информацией, что в течение этого месяца рынок будет идти вверх. Прогноз сбывается, но вы не придаете этому значения… Затем, первого февраля, вы получаете другое письмо, в котором говорится, что рынок пойдет вниз. И снова так происходит. Первого марта приходит новое письмо — та же история. К июлю вы заинтригованы даром предвидения анонима и соглашаетесь на предложение инвестировать в специальный офшорный фонд. Вы направляете туда все свои сбережения. Два месяца спустя вы теряете эти деньги. Вы идете к соседу и рыдаете у него на плече, а он говорит, что помнит два таких же таинственных письма. Но второе последним. Он вспоминает, что в одном был верный прогноз, а в другом — ошибочный».

Тут я и оставлю вас с желанием разобраться, в чем же загвоздка этой истории. И может быть как-нибудь «Одураченные случайностью» спасут вас от, говоря финансовым языком, крутого кидалова— причем необязательно на деньги. Кстати, 28 февраля 2019 Талеб выступит с лекцией в Москве. Еще есть время прочесть книгу и подготовиться.